Em março de 2016, o BoE iniciou o teste de stress do sistema bancário de UK de 2016, no qual participaram 7 grandes bancos, representando cerca de 80% dos empréstimos concedidos por bancos regulados pela Prudential Regulation Authority (PRA) a economia real do Reino Unido.

O teste de stress, o primeiro conduzido sob a nova abordagem do BoE, analisou a resiliência do sistema em um cenário mais severo do que aqueles de 2014 e 2015. Foi incorporada ao cenário uma recessão sincronizada entre UK e a nível global, com shocks associados ao preço de mercado, e também como uma situação independente de stress com custos derivados de uma conduta inadequada.

Neste contexto, o Bank Of England publicou em novembro de 2016 os resultados do teste de stress do sistema bancário de UK. Estes resultados incluem tanto dados a nível agregado, como também individuais dos 7 bancos participantes.

Em geral, estima-se que o cenário de stress causaria perdas de 44.000M£ durante os dois primeiros anos (quantia  5 vezes superior às perdas líquidas no período de 08-09). Além disso, estima-se que o ratio de CET1 agregado seria reduzido de 12,6% em 2015 para um mínimo de 8,8% em 2017. Em todo caso, o BoE considera que o sistema bancário de UK  se encontra suficientemente capitalizado para suportar a economia real da UK em um cenário de stress.

Nesta nota técnica elaborada pela Área de I+D da Management Solutions, são analisados os principais resultados do teste de stress de 2016.

 

Resumo executivo
 

Durante o teste participaram 7 bancos da UK. Os resultados foram avaliados de acordo com o quadro de definições do BoE, composto por ratios expressos em relação a capital e alavancagem.

 

Âmbito de aplicação

 

7 bancos responsáveis por 80% dos empréstimos concedidos por bancos regulados pela PRA a economia real de UK.

  • Barclays
  • HSBC
  • Lloyds Banking Group
  • Nationwide
  • Royal Bank of Scotland Group
  • Santander UK
  • Standard Chartered

 

Conteúdo principal
 

  • Capital: o cenário de stress reduziria o ratio de CET1 agregado de 12,6% no final de 2015 para um mínimo de 8,8% em 2017, depois de considerar o impacto das ações de gestão e da conversão de instrumentos de AT1. A nível individual, o impacto difere entre os distintos bancos.
  • Alavancagem: no cenário de stress, o ratio de alavancagem (LR) agregado se reduziria até um nível de 3,9%. Assim, seria situado acima do hurdle rate e do ponto de referência sistêmico médio. RBS é a única instituição que não supera tais níveis.
  • Conclusões: o BoE estima que o sistema bancário de UK está suficientemente capitalizado. A um nível individual, HSBC, Lloyds, Nationzide e Santander UK mostraram suficiência de capital, enquanto RVS, Barclays e Standard Chartered necessitam realizar certas ações.

 

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