Resultados do Exercício de Transparência 2018

Desde 2011, a EBA tem realizado anualmente exercícios de transparência a nível europeu. Estes exercícios fazem parte dos esforços contínuos da EBA para promover a transparência e a disciplina nos mercados financeiros da União Europeia e complementam a divulgação de informações apresentadas pelos bancos sobre o Pilar 3, conforme estabelecido pela CRD IV.

Além disso, ao contrário do teste de estresse, exercícios de transparência são exercícios informativos, nos quais a EBA apenas publicada dados de cada entidade e no qual não se aplicam choques aos dados.

Em Dezembro de 2018, a EBA publicou os resultados do exercício de transparência a nível europeu, o que facilita a comparação consistente e avaliação da solidez dos bancos, tanto a nível jurisdicional e ao nível da entidade. Especificamente, este documento analisa os resultados sobre, entre outros, capital, alavancagem, ativos ponderados pelo risco (RWA), P&L, risco de crédito, risco de mercado ou qualidade de ativos.

De acordo com os resultados deste exercício, é evidente que o setor bancário na UE continuou a se beneficiar da situação macroeconómica favorável registada na maioria dos países europeus, o que contribuiu para o aumento da concessão de empréstimos, fortalecimento da posição de capital e melhoria da qualidade dos ativos.

Esta Nota Técnica analisa os principais resultados do exercício europeu de transparência de 2018, centrando-se nos resultados agregados em toda a UE, bem como nos resultados dos países com maior volume de ativos dentro do sistema bancário.

Resumo executivo

A EBA publicado em Dezembro de 2018 os resultados do exercício de transparência 2018, incluindo informações detalhadas sobre, entre outros, capital, alavancagem, RWA, P&L, risco de crédito, risco de mercado e de qualidade de ativos.

Escopo de aplicação

O exercício de transparência de 2018 aplica-se a um total de 130 bancos em 25 países do Espaço Económico Europeu ao mais alto nível de consolidação.

Conteúdo principal

Esta nota técnica analisa os resultados agregados do exercício de transparência de 2018 em relação ao impacto potencial sobre os seguintes aspectos:

• Capital: l o ratio de CET 1 passa de 14,6% (completamente carregado) em Dezembro de 2017 para 14,3% no ano de 2018 devido a fatores sazonais e a implementação do IFRS 9.
• Alavancagem (LR): o ratio de LR se reduz de 5,37% (totalmente carregado) em Dezembro de 2018 para 5,12% em Junho de 2018.
• RWA: o total de RWA aumentou para 1,15% em junho 2018 comparado com Dezembro de 2017. Os principais fatores desse aumento em 2018 foram os riscos de crédito e mercado.
• Empréstimos de liquidação duvidosa (NPL) e empréstimos reestruturados ou refinanciados (FBL): o índice de inadimplência diminuiu de 4,1% em Dezembro de 2017 para 3,6% em Junho de 2018, devido a reduções significativas nas vendas em mora, especialmente em pequenas e médias empresas. O índice FBL também diminui, de 2,60% em Dezembro de 2017 para 2,30% em Junho de 2018.
• P&L: a receita líquida de juros (NII), receita líquida de comissões e o resultado agregado diminuíram em Junho de 2018 em comparação com Dezembro de 2017.

Além disso, esta Nota Técnica inclui os resultados individuais para cada uma das principais regiões geográficas, isto é, Alemanha, Espanha, França, Itália e Reino Unido.

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