O Banco Central Europeu (ECB) é obrigado a realizar anualmente testes de estresse das instituições supervisionadas como parte do seu Processo de Revisão e Avaliação de Supervisão. Neste contexto, o ECB publicou a metodologia para o teste de estresse de risco climático paar 2022, para melhorar a capacidade tanto dos bancos como dos supervisores para avaliar o risco climático. Com este objetivo, o ECB definiu o processo de apresentação de dados por parte dos bancos e forneceu instruções sobre como completar os modelos dos testes de estresse.
Climate Stress Test
Sumário executivo
O ECB publicou a metodologia para o teste de estresse de risco climático, que descreve as principais características do exercício de teste de estresse de 2022 e fornece às instituições de crédito orientações sobre como conduzí-lo. O exercício de teste de estresse de 2022 do ECB implica vários desafios para as instituições relacionados com a coordenação do exercício, informação qualitativa solicitada, dados, modelos e metodologias, ferramentas e o desenvolvimento do exercício.
Conteúdo principal
Esta Nota Técnica resume os principais aspectos do exercício:
Estrutura do exercício. O exercício de teste de estresse de risco climático está estruturado em três módulos:
- Módulo 1. Consiste em um questionário qualitativo, que se refere a informações qualitativas sobre as práticas atuais da instituição e compreende 11 blocos distintos.
- Módulo 2. Os bancos devem fornecer duas métricas climáticas: uma em relação às receitas de um conjunto de sectores intensivos em emissões, e outra em relação à intensidade das emissões financiadas.
- Módulo 3. Requer a descrição de abordagens metodológicas para avaliar os riscos de crédito decorrentes de riscos de transição e físicos, tanto a curto como a longo prazo, bem como os riscos de mercado decorrentes de riscos de transição a curto prazo.
Cenários. A metodologia do teste de estresse considera diferentes cenários com diferentes metodologias e horizontes temporais: por um lado, riscos de transição: a curto prazo (3 anos) em cenários de base e de estresse e a longo prazo (30 anos) em cenários de transição ordenada, desordenada e hot-house; e por outro lado, risco físico: a curto prazo (1 ano) em cenários de base e de estresse para cenários de seca, de ondas de calor e inundações.
Instituições participantes. Todas as instituições significativas terão de desenvolver os módulos 1 e 2, bem como o ponto de partida para o módulo 3. O ECB identificará o conjunto de instituições que terão de realizar as projeções para o módulo 3.
Desafios. O exercício de teste de estresse de 2022 do ECB envolve uma série de desafios para as instituições relacionados com a coordenação do exercício, a disponibilidade de dados para completar os módulos, os modelos e metodologias, as ferramentas e a própria realização do exercício em função dos prazos apertados para o cumprimento do calendário.
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