Boletim de Supervisão Fevereiro de 2019

Desde 2016, o BCE tem publicado regularmente versões atualizadas de seu "Boletim de Supervisão", a fim de abordar questões que são consideradas significativas em relação ao framework europeu de supervisão. Nesse contexto, em fevereiro de 2019, o BCE publicou uma atualização do seu “Boletim de Supervisão” que incluiu seis artigos sobre os seguintes aspectos: Supervisão, Brexit, análise de sensibilidade, risco de liquidez, ICAAP e ILAAP, riscos cibernéticos e negociação algorítmica.

Esta Nota Técnica inclui um resumo do conteúdo do Boletim de Supervisão de fevereiro 2019, e informações estatísticas com data de referência do 3T18 fornecidas pelo BCE na sua supervisão.

Resumo executivo

O Boletim de Supervisão de fevereiro de 2019 do BCE trata principalmente da informação sobre a nomeação do novo Presidente do Conselho de Supervisão do BCE; expectativas de supervisão sobre o Brexit; análise de sensibilidade ao risco de liquidez; Diretrizes sobre ICAAP e ILAAP; Perspectiva do SSM em TI e riscos cibernéticos; e tendências e regulação na negociação algorítmica.

Âmbito de aplicação

Este Boletim é destinado a grupos de interesse e público em geral, e visa informar os interessados sobre as questões que despertam maior interesse no setor financeiro.

Conteúdo principal

• Designação de Andrea Enria como Presidente do Conselho de Supervisão do BCE. Em janeiro de 2019, Andrea Enria foi nomeado Presidente do Conselho do BCE, depois de ter servido como presidente da EBA. Sob seu mandato, essa autoridade desenvolveu, por exemplo, a definição de capital bancário, uma definição comum de NPL e FBL, etc.
• Expectativas de supervisão sobre o Brexit. Como parte das expectativas de supervisão do BCE, as equipes de supervisão conjuntas (JST) das entidades afetadas pelo Brexit, avaliaram os planos de 46 subsidiárias do Reino Unido pertencentes a 42 bancos de 11 países da SSM, e confirmaram que a maioria dos bancos estão alinhados, ou avançaram consideravelmente em seu alinhamento. Além disso, o BCE também forneceu expectativas quanto a modelos na carteira de negociação, no acesso a infraestruturas do mercado financeiro (FMI) e a modelos de negócio.
• Análise de sensibilidade ao risco de liquidez. O BCE iniciou uma análise de sensibilidade ao risco de liquidez que será o teste de estresse 2019 ao supervisor, e no qual os fluxos de caixa esperados de bancos situações de stress de curto prazo com cargas colaterais livres são comparados, permitindo aos supervisores calcular seu "período de sobrevivência".
• Diretrizes sobre ICAAP e ILAAP. O BCE publicou duas Diretrizes sobre esses dois processos para assegurar que os bancos identifiquem, gerenciem e cubram os riscos de capital e liquidez em qualquer situação. Neste sentido, estas duas orientações finais são integradas nas avaliações do SREP e afetam as decisões de supervisão sobre requisitos de capital e liquidez.
• Perspectiva do SSM em TI e riscos cibernéticos. O BCE centrou-se na TI e no risco cibernético como consequência do impacto potencial significativo de ataques cibernéticos às instituições financeiras. Neste sentido, o BCE estabeleceu um processo de relato de incidentes cibernéticos, bem como realizou inspeções no local, entre outras medidas.
• Negociação algorítmica. Como resultado de falhas na negociação algorítmica, MiFID II e seus atos delegados introduziram requerimentos relacionados, entre outros, com funcionários do governo ou acordos de continuidade de negócios, a fim de mitigar o risco que representam para os requisitos de entidades de negociação algorítmica de crédito e investimento.

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