La core competence de Riesgo de Mercado y ALM da cobertura a una amplia tipología de proyectos relacionados con el riesgo de mercado, riesgo de contrapartida y los riesgos estructurales de balance (interés, liquidez y FX estructural).

Partiendo de un conocimiento profundo de los requerimientos regulatorios existentes en las distintas geografías, así como de las mejores prácticas de la industria adoptadas por las principales entidades financieras, los profesionales de la core competence cubren un amplio abanico de proyectos:

  • Elaboración de planes directores de adaptación a requerimientos regulatorios (Basilea II/ 2.5/III, etc.), y a mejores prácticas de mercado.
  • Proyectos relativos a la organización y gobierno de las funciones de Riesgo de Mercado, Contraparte y ALM.
  • Elaboración de mapas de riesgos, apetito/tolerancia al riesgo y límites, frameworks, políticas y procedimientos.
  • Desarrollo y validación de modelos y metodologías de Riesgo de Mercado (MtM, VaR, IRC, CRM, etc.), Contraparte (PFE/IMM, CVA, etc.) y ALM (proyección de balance y gap, PPNR, NIM, MVE, EaR, prepago, run off, tasas de transferencia, etc.) para una optimización de su medición.
  • Diagnóstico, reingeniería y documentación de procesos y definición e implantación de controles.
  • Proyectos de componente tecnológico para la implantación de la infraestructura tecnológica requerida para su medición y gestión (motores de FO, Riesgo de Mercado, Contrapartida y ALM, gestor de límites de contrapartida, herramientas de gestión de datos de mercado, etc.).
  • Definición e implantación de modelos de información, DWH/Datamarts, marcos de reporting y cuadros de mando, reporting regulatorio (Basilea II/2.5/III, Corep, LCR/NSFR, ALMM, Asset Encumbrance, LQs, FRY14, BCBS 239, etc.) y proyectos de mejora de la calidad de información.

Con el objetivo de mantenerse en vanguardia en este ámbito, la core competence de Riesgo de Mercado y ALM ha desarrollado soluciones tecnológicas in-house que dan cobertura a los nuevos requerimientos regulatorios que deben ser adoptados en el corto y medio plazo por las entidades financieras para el cálculo de capital regulatorio por Riesgo de Mercado (Fundamental Review of the Trading Book) y Riesgo de Contraparte (Standard Approach for Counterparty Credit Risk) y que están siendo utilizadas por entidades financieras para la realización de análisis de impactos de la nueva regulación.

Propuestas de valor

  • Marco regulatorio de Riesgo de Mercado, Contrapartida y Estructural
  • Gestión de capital de negocios mayoristas
  • Tendencias de mercado en la gestión del Riesgo de Liquidez
  • Propuesta de valor ALM
  • Propuesta de valor IRRBB
  • Novedades regulatorias de Riesgo de Mercado y Contrapartida
  • FRTB
  • SA-CCR
  • Prudent Valuation
  • CVA
  • Validación de modelos de riesgos (foco en modelos de Riesgo de Mercado y modelos de valoración)